Pepperstone logo
Pepperstone logo

การวิเคราะห์

US Presidential election

สิ่งที่เทรดเดอร์อัตโนมัติและ EA ต้องพิจารณาเมื่อทำการเทรดในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2024

Chris Weston
Head of Research
12 ส.ค. 2567
การเลือกตั้งสหรัฐฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ แต่ก็ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มีกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้อย่างเหมาะสมในสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง

แน่นอนว่าเราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าสภาพเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร แต่ก็เป็นที่ยอมรับได้ว่าหากเข้าใกล้การเลือกตั้งมากขึ้น อาจจะเห็นสภาพคล่องในตลาดที่ลดลง ขอบเขตการซื้อขายระหว่างจุดสูงและจุดต่ำในแต่ละวันขยายตัว และความผันผวนในตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้น

การเคลื่อนไหวของดัชนี VIX และฟิวเจอร์ส S&P 500 สู่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2020

Preview

ไม่มีคู่มือใดที่สามารถให้คำแนะนำได้แบบครอบคลุมครบทุกด้านเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบเทรดอัตโนมัติ/EA (Expert Advisor) ท่ามกลางความผันผวนของราคา ความผันผวน และแนวโน้มในช่วงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของระบบการซื้อขาย กลยุทธ์ที่ระบบการซื้อขายดำเนินการ กรอบเวลาที่ใช้ในการซื้อขาย และตลาดที่ทำการซื้อขาย

ไม่ว่าจะมีข้อพิจารณาใดก็ตาม การทดสอบย้อนหลังที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องทำการทดสอบกลยุทธ์บนชุดข้อมูลที่ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งขนาดตัวอย่างมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายและความแปรผันในสภาพตลาดที่ถูกทดสอบมากขึ้นเท่านั้น

บางคนอาจกล่าวว่าการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ทำให้ขนาดตัวอย่างของการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ในชุดข้อมูลไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น การเลือกตั้งของสหรัฐฯ จึงเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกกรอบซึ่งอาจทำให้การทดสอบย้อนหลังเสียความถูกต้องเมื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการเทรด/EA ในช่วงการเลือกตั้ง

การลองมองในมุมที่แตกต่าง

เนื่องจากบทบาทของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา คือการหาลักษณะและพฤติกรรมที่สามารถทำซ้ำได้ และดำเนินการเมื่อเรามองเห็นผลลัพธ์และการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูง หากเรามีช่วงของวงจรตลาด แนวโน้ม และระเบียบความผันผวนที่หลากหลายพอสมควรในผลการทดสอบย้อนหลังของเรา โดยพื้นฐานแล้ว เราควรมองการเลือกตั้งสหรัฐฯ ว่าเป็นเพียงช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งภายในชุดข้อมูล

การเทรดอัตโนมัติคือการตอบสนอง ไม่ใช่การทำนาย

ในทางทฤษฎี เทรดเดอร์อัตโนมัติ/EA ไม่ควรสนใจหรือได้รับอิทธิพลจากสาเหตุพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของตลาด แต่ควรให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับประสิทธิภาพของระบบในตลาดพื้นฐานและสภาพแวดล้อมการเทรด หากการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงและการกลับตัวที่รุนแรง การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอน หรือสภาพการณ์ที่มีแนวโน้ม (สูงหรือต่ำ) ระบบ (EA) ควรคำนึงถึงเรื่องนี้และดำเนินการเทรดเฉพาะที่มีข้อได้เปรียบในสภาพพื้นฐานในขณะนั้น

สภาพคล่องและความผันผวนมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินการ

เทรดเดอร์อัตโนมัติควรตระหนักด้วยว่าเมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งในสหรัฐฯ จะไม่เพียงแต่ความผันผวนในตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลง แต่สภาพคล่องในสมุดคำสั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างราคาขอเสนอของเครื่องมือ และส่งผลให้ต้นทุนการเทรดสูงขึ้น

สภาพคล่องที่ลดลงในตลาดอาจส่งผลให้การเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้น โดยที่คำสั่งซื้อขายจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้มากขึ้น

ปรับตัวให้เข้ากับความผันผวน

ระบบซื้อขายอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้นมักจะมีกฎที่สามารถปรับตัวให้เข้าดับความผันผวนของราคาและการเคลื่อนไหวในตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องรอบคอบและแนะนำให้ทำ เพราะความเสี่ยงที่เรารับในตำแหน่งการลงทุน (เช่น ระยะห่างจากจุดหยุดการขาดทุน) ควรสอดคล้องกับความผันผวนในตลาด โดยขนาดของตำแหน่งการลงทุนจะถูกกำหนดตามความเสี่ยงเพิ่มเติมที่รับไป

Preview

ตัวอย่างเช่น หากค่า ATR (Average True Range) ของ 2 วันมากกว่า 1.5 เท่าของค่า ATR ใน 20 วัน ระบบอาจพิจารณาเข้าซื้อสถานะใหม่พร้อมกับตั้งจุดหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น (จากจุดเข้า) ตามมาด้วยขนาดของสถานะที่จะเปิดจะลดลงจากปกติในสภาวะความผันผวนต่ำ ซึ่งหมายความว่าระบบจะทำการเทรดในสภาวะนี้หรือไม่

การทำงานของระบบอัตโนมัติช่วยขจัดอารมณ์และตอบสนองต่อข้อมูลของตลาดโดยภาพรวม

อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแกนหลักของกลยุทธ์อัตโนมัติส่วนใหญ่คือการขจัดข่าวสารทั้งหมดออกไปเป็นอินพุต ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ใช้ดุลพินิจในการเทรดมักจะได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งและตลาดการคาดการณ์ และจะต้องพิจารณาอย่างชาญฉลาดว่าอะไรคือสัญญาณที่แท้จริงและอะไรคือเสียงรบกวน ระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะตอบสนองเฉพาะต่อการไหลของตลาดและพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนราคาโดยรวมซึ่งเป็นผลมาจากข่าวสารเท่านั้น

ไม่มีการประเมินหรือการตีความว่าข่าวการเลือกตั้งจะส่งผลต่อตลาดอย่างไร สิ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดที่ระบบการซื้อขายทำงานอยู่

การปิดกลยุทธ์ในช่วงที่มีความผันผวนสูง

มีเทรดเดอร์บางรายที่พิจารณาปิดระบบการเทรดอัตโนมัติชั่วคราวในช่วงที่การเลือกตั้งสหรัฐฯใกล้เข้ามา นั่นคือในวันที่ 5 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากกระแสข่าวการเลือกตั้งสหรัฐฯ จะถาโถมเข้ามาอย่างมากมาย และความคิดเห็นจำนวนมากที่มีอิทธิพลนั้นอาจมีอคติอย่างมาก รวมถึงแรงดึงดูดทางอารมณ์ที่วงจรข่าวสามารถกระตุ้นได้นั้นทรงพลังมากและอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเริ่มเห็นความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดต่างๆ

หากต้องการความเข้าใจโดยละเอียดและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ โปรดดูคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ ของเรา .

เทรดเดอร์อัตโนมัติ/EA ที่มีความมั่นใจเต็มที่ในระบบของตนและความถูกต้องของการทดสอบย้อนหลังจะไม่ยอมให้ความคิดแบบเลือกเฟ้นเข้ามามีบทบาทในการปิดหรือปรับเปลี่ยนระบบ พวกเขาจะเชื่อมั่นว่าหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการซื้อขายเฉพาะที่สอดคล้องกับกฎของระบบเท่านั้น

การเทรดด้วยระบบอัตโนมัติกับ Pepperstone

การสร้างระบบเทรดทั้งแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (EA) หรือเป็นระบบ และการดำเนินกลยุทธ์ที่เน้นการกลับตัวของราคา (mean reversion) โมเมนตัม แนวโน้ม การเทรดแบบ scalping หรือ swing สามารถมอบข้อได้เปรียบที่แท้จริงสำหรับผู้ที่พร้อมทำงานหนัก และผู้ที่ทำการทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดและรอบคอบโดยไม่ปรับแต่งข้อมูลเพื่อให้เข้ากับผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเกิดอคติ

ในช่วงเวลาที่อารมณ์มีอิทธิพลอย่างรุนแรง ระบบการเทรดอัตโนมัติสามารถช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงตลาดเมื่อสภาวะและสัญญาณที่เหมาะสมยังไม่ปรากฏ และจะดำเนินการเฉพาะเมื่อมีสัญญาณที่มีความน่าจะเป็นสูงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ การเลือกตั้งในสหรัฐฯ มีศักยภาพที่จะสร้างความผันผวนและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตลาดต่าง ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้ในการกำหนดกฎของระบบ

กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติและการทดสอบย้อนหลังด้วย Pepperstone

เทรดเดอร์สามารถทดสอบย้อนหลัง พร้อมทำการปรับแต่ง และประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดได้โดยใช้ 'ตัวทดสอบกลยุทธ์(Strategy Tester)' บน MT4 และ MT5 โดยฟังก์ชันทดสอบย้อนหลังยังมีให้ใช้บน cTrader และ TradingView อีกด้วย

Preview

เขียนโค้ด EA ของคุณเองหรือดาวน์โหลด EA ที่ตรงกับเป้าหมายการเทรดของคุณ แล้วดูว่าเทรดอัตโนมัติสามารถทำงานให้คุณได้อย่างไรในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ

Pepperstone doesn’t represent that the material provided here is accurate, current or complete, and therefore shouldn’t be relied upon as such. The information provided here, whether from a third party or not, isn’t to be considered as a recommendation; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product or instrument; or to participate in any particular trading strategy. We advise any readers of this content to seek their own advice. Without the approval of Pepperstone, reproduction or redistribution of this information isn’t permitted.