優化您的外匯智能交易系統（EA）效能的 11 條實用技巧

01. 確認市場條件 

智能交易系統（EA）失敗的主要原因之一，是它們無法適應不斷變化的市場條件。 

設計一個能在所有市場條件下運作的 EA，雖然不是完全不可能，但難度極高。相反，開發一個能在特定條件下表現良好的 EA，並在適合的市場環境中啟動它，會是更實際的策略。 

市場在趨勢中運行？啟用專為趨勢市場設計的 EA。市場變得震盪不安？啟用您的區間交易 EA。 

在外匯市場中，震盪與趨勢條件通常比想像中持續得更久，因此善用您的判斷力，抓住這些條件帶來的機會。 

02. 制定退出計劃 

當您的區間交易 EA 遭遇突破，或您的動量交易 EA 因短期擠壓而陷入困境時，您知道該怎麼辦嗎？ 

在市場條件改變時，制定退出計劃與最初識別市場條件同樣重要。 

而選擇加倍下單、祈求市場反轉，絕對不是一個好的退出計劃！ 

提前計劃好在不利情況下的應對措施。您是否應該完全止損，還是減少倉位？或者，您可以考慮使用期權進行對沖，或執行手動交易以抵消風險 

03. 使用非相關性的 EA 

這就引出了下一個要點： 

同時運行多個非相關性的 EA，覆蓋不同的貨幣對、時間框架和策略。 

• 有一個適用於短期的 EA？那麼建構一個適用於日線圖的 EA。 
• 有一個運行於主要貨幣對的 EA？試試設計一個適用於非主流貨幣對的 EA。 
• 有一個基於算法的 EA？為什麼不在您的投資組合中加入一個基於主觀判斷的複製交易策略？ 

您能使您的 EA 組合多樣化越多，您的交易可能就越穩健。理想情況下，您希望處於一個 EA 表現可以抵消另一個 EA 表現的情況，從而實現穩步增長的資金曲線。 

04. 將更多資金分配給高效能的 EA，減少對低效能 EA 的資金分配 

作為一名系統交易者，最重要的問題可能就是：「應該投入多少資金？」 

您為某個系統分配的資金將決定您能否實現交易目標。如果您擁有一個出色的系統，但分配了錯誤的資金量，那麼無論進出場規則有多優秀，都無法充分發揮系統的優勢。 

這是非常常見的錯誤。 

並非每個系統都需要相同的資金分配。一個更高質量的系統可以獲得更大比例的資金，而較低質量的系統（但仍值得交易）則分配較少的資金。 

這是系統交易中的主觀元素，對您的收益可能產生巨大的影響。作為系統的管理者，您需要主動掌控自己的交易績效，而不是單純依賴程式碼自行運行。 

05. 虧損期間減少交易量 

提升系統效能的第五個方法是在您的 EA 經歷虧損期時，減少交易規模。 

當 EA 處於虧損狀態時，無所作為可能會導致更大的災難。您需要充分了解您的 EA 以及它的運行特性，當它進入虧損期時，減少交易規模是明智之舉。 

當然，如果 EA 的復原速度超出預期，您可能偶爾會錯過一些潛在利潤，但這應被視為有效風險管理計劃的成本。控制風險才是長期成功的關鍵，而不是僅僅追求短期收益。 

06. 透過低點差賬戶降低成本 

提升交易績效的最簡單方法之一是降低交易成本。高點差對您的交易有兩種不利影響：一種顯而易見，另一種則不那麼明顯。 

1. 降低利潤：每多支付一點點差，都是從您的系統利潤中扣除的成本。 
2. 增加虧損交易次數：點差越大，越容易觸發停損。如此簡單。即便是多支付了一點點差，也可能導致交易被停損時損失多幾個點。 

這也是為什麼對於 EA 交易來說，選擇低點差加佣金的賬戶可能更合適的原因。如果成本不包含在點差內，則點差會更低，這意味著被停損的機率會減少，進而有助於提升交易績效。 

07. 簡化您的 MT4 工作空間 

執行速度至關重要，因為在交易中，執行的毫秒差異可能決定一次交易的盈虧。在快速波動的市場中，縮短執行時間對獲得理想價格至關重要。 

一個鮮為人知的技巧是，通過減少 MT4  工作空間中的窗口數量來提高執行效率。尤其是關閉市場報價窗口（Market Watch）和不使用的圖表，因為這些功能往往會消耗大量數據。 

在外匯市場波動加劇的時期，價格波動的頻率（Price Ticks）會顯著增加，導致 MT4 平台需要處理的大量數據增多。這可能會降低交易終端的處理速度，從而影響 EA 將訂單路由至市場的時間。簡化工作空間能將平台功能縮減為基礎功能，從而提升系統運行效率並優化執行效果。 

08. 使用共置 VPS 減少延遲 

想像一下，如果您的 EA 運行在與您的經紀商伺服器相鄰的電腦上，那麼訂單執行時的延遲將大大減少。 

透過使用共置的虛擬專用伺服器（VPS），這正是您可以獲得的效果。您的 EA 將安裝在經紀商數據中心的伺服器上，您可以通過網際網路進行訪問。 

這不僅能顯著減少延遲，還能在穩定性和冗餘性方面帶來極大的優勢，避免因為在您自己的電腦上運行 EA 而可能遇到的系統故障或連線中斷問題。 

09. 瞭解您的 MAE 和 MFE 

瞭解最大不利偏差（Maximum Adverse Excursion，MAE）和最大正向偏差（Maximum Forward Excursion，MFE），可以在提升您的交易系統效能時帶來顯著優勢。 

MAE 告訴您您的系統所執行的交易在轉虧為盈之前通常會進入多深的負值區間。這對於優化停損單的設置大有幫助，從而提升系統交易的風險/回報比。 

同樣地，MFE 能夠告訴您交易在反轉之前通常會實現多少盈利。這有助於優化您的交易策略中的獲利平倉部分。 

好消息是，像 www.fxblue.com 這樣的服務允許您將帳戶連接到他們的分析軟體，免費生成這些報告，幫助您進行更深入的系統分析和優化。 

10. 使用實時數據回測您的策略 

許多交易系統在理論上看起來效果不錯，但一旦投入實際操作往往未能達到預期。 

有時這是由於系統設計不佳，但更多時候是因為用於回測的價格數據品質不足。 

確保您在回測策略時使用與實際交易相同的數據來源。這樣可以減少回測結果與實際表現之間的差距。同樣的問題也會出現在您使用模擬帳戶測試 EA（自動交易系統）時。 

使用與實時交易一致的數據進行測試，能夠幫助您更準確地評估策略的潛在表現，避免因數據偏差導致的錯誤判斷。 

11. 使用分批加碼的倉位大小演算法 

與其專注於改進您的進場規則，不如將注意力轉移到更有潛力的倉位大小設計上。 

特別是，您可以測試一種分批加碼的模式，隨著交易逐漸對您有利，不斷增加倉位。在《倉位管理的權威指南》（The Definitive Guide to Position Sizing）一書中，市場大師 Van K. Tharp 發現，這是提升策略表現最有效的方法之一。 

試著在您的 EA（自動交易系統）中加入一些分批加碼的規則，您可能會對其帶來的影響感到驚喜。這種方法可以幫助您充分利用贏家的潛力，進一步優化交易績效。 

現在輪到您了。 

使用上述的一些或全部技巧，可以讓您的系統交易過程更加輕鬆愉快，並大大提升樂趣。 

主動管理您的「系統交易事業」，可以為您的自動交易程式（EA）提供顯著優勢。所以，不要等待，問問自己以下問題：哪些方法可以立即實施以提升 EA 的性能？ 

試著為您的 EA 添加一些分批加碼規則，您可能會驚訝於它所帶來的影響力。現在就開始行動，讓您的交易策略邁向新高！