Ce que les traders automatisés et EA doivent prendre en compte lors de la négociation des élections américaines de 2024
Nous ne savons évidemment pas à quoi ressembleront ces conditions, mais il est juste de supposer que, à mesure que nous nous rapprochons des élections, nous pourrions observer une liquidité réduite sur les marchés, une expansion des plages de négociation quotidiennes (hauts et bas) et une volatilité accrue sur l'ensemble du marché.
Évolutions de l'indice VIX et des contrats à terme S&P500 avant l'élection américaine de 2020
Il n'existe pas de guide universel sur la manière dont les systèmes de trading automatisés/EA (Expert Advisor) fonctionnent à travers les fluctuations de prix, la volatilité et les tendances pendant les élections – cela dépend des objectifs du système de trading, de la stratégie qu'il exécute, de l'horizon temporel dans lequel il opère généralement et des marchés sur lesquels il négocie.
Indépendamment des considérations, des tests de robustesse impliquent d'évaluer une stratégie sur la plus longue série de données possible : plus la taille de l'échantillon est grande, plus la diversité et la variance des conditions de marché sous-jacentes capturées par le test sont élevées.
Certains diront que, comme les élections américaines se produisent si rarement, la taille de l'échantillon des élections américaines dans une série de données n'est pas statistiquement significative. En conséquence, l'élection américaine est un événement exceptionnel qui invalide le test de rétroactivité lors de l'évaluation des performances du système de trading/EA au cours du cycle électoral.
Je le verrais différemment.
Étant donné que le rôle de l'analyse technique et de l'analyse de l'action des prix est de trouver des modèles et des comportements répétables et d'exécuter lorsque nous observons des résultats et des configurations à haute probabilité, si nous avons une gamme suffisamment diversifiée de cycles de marché, de tendances et de régimes de volatilité capturés dans notre test de rétroaction, nous devrions essentiellement considérer l'élection américaine comme une période parmi d'autres au sein de la série de données.
Le trading automatisé concerne la réaction, pas la prophétie.
En théorie, les traders automatisés/EA ne devraient pas se soucier des causes sous-jacentes des mouvements du marché ni en être influencés, mais se concentrer pleinement sur la performance du système dans l'environnement de marché et de trading sous-jacent. Si les élections précédentes ont entraîné une volatilité extrême et des retournements violents, une action des prix erratique ou des conditions de tendance (haute ou basse), le système (EA) devrait en tenir compte et n'exécuter que des trades ayant un avantage dans les conditions sous-jacentes à ce moment-là.
La liquidité et la volatilité influencent l'environnement dans lequel nous opérons.
Les traders automatisés doivent également être conscients qu'à mesure que nous nous rapprochons des élections américaines, ce ne sera pas seulement la volatilité des marchés qui peut changer, mais aussi la liquidité dans le carnet de commandes. Cela peut entraîner des modifications des spreads d'offre et de demande d'un instrument, augmentant ainsi le coût de la transaction.
Une liquidité réduite sur les marchés peut alors entraîner des mouvements exacerbés, où de grands ordres peuvent avoir un impact plus important sur l'action des prix.
Soyez Dynamique Face à la Volatilité
De nombreux systèmes de trading automatisés plus sophistiqués intègrent des règles qui s'adaptent à la volatilité des prix et aux mouvements sous-jacents du marché à ce moment-là. C'est une approche prudente et recommandée, car le risque que nous prenons dans une position (c'est-à-dire la distance jusqu'au stop loss) devrait être aligné avec la volatilité du marché, la taille de la position étant déterminée par le risque supplémentaire encouru.
Par exemple, si l'ATR sur 2 jours (Average True Range) est supérieur à 1,5 fois son ATR sur 20 jours, le système peut alors envisager d'entrer dans une nouvelle position avec un stop loss plus large (par rapport à l'entrée). En conséquence, la taille de la position serait réduite par rapport à ce qu'elle pourrait être dans un régime de volatilité plus faible – à condition que le système prenne des trades dans cet environnement.
Automatisation : Éliminer l'Émotion/strong>
Un autre facteur central à la plupart des stratégies automatisées est l'élimination complète des nouvelles en tant qu'entrée. Alors que les traders discrétionnaires peuvent être influencés par les émotions résultant des changements dans les sondages électoraux et les marchés de prédiction, et devront astucieusement distinguer le signal du bruit, les systèmes de trading automatisés réagissent uniquement aux flux agrégés et aux comportements qui conduisent collectivement à la variation des prix, conséquence des nouvelles.
Il n'y a pas d'évaluation ni d'interprétation de la manière dont les nouvelles électorales devraient impacter les marchés. Ce qui importe, c'est le changement dans les conditions de marché dans lesquelles le système de trading opère.
Désactiver la Stratégie en Périodes de Haute Volatilité
Certains traders envisageront de désactiver temporairement leur système de trading automatisé à l'approche de l'élection américaine du 5 novembre. Cela est compréhensible, car le flux d'informations lié à l'élection sera assourdissant, et de nombreuses opinions qui influencent peuvent être fortement biaisées. L'impact émotionnel que le cycle de nouvelles peut provoquer peut être très puissant et créer un comportement irrationnel, surtout si nous commençons à observer une volatilité accrue sur les marchés.
Pour une compréhension plus approfondie et une introduction sur l'élection américaine, consultez notre guide sur les élections américaines.
Les traders automatisés/EA qui ont une pleine confiance en leur système et la validité de leur test de rétroaction s'abstiendront de prendre une décision discrétionnaire pour désactiver ou ajuster le système. Ils auraient foi que si les conditions changent, le système ne prendra que des trades déclenchés par les règles établies.
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Construire des systèmes de trading, qu'ils soient entièrement automatisés (EA) ou systémiques, et exécuter des stratégies basées sur la réversion à la moyenne, le momentum, la tendance, le scalping ou le swing trading, peut offrir de réels avantages pour ceux qui sont prêts à investir le temps nécessaire et à effectuer un test de rétroaction robuste et rigoureux sans surajustement ni biais.
En période d'influence émotionnelle extrême, les systèmes de trading automatisés peuvent maintenir les traders en dehors du marché lorsque les conditions et les configurations ne sont pas favorables, n'exécutant des trades que lorsqu'un signal à haute probabilité se présente.
Une chose est claire : l'élection américaine a le potentiel de générer de la volatilité et d'augmenter les corrélations sur les marchés.
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